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9月期货私募业绩欠佳 期指沉寂量化“折戟”

编辑:上海速融贷金融服务公司  时间:2015/11/20  字号:
摘要:9月期货私募业绩欠佳 期指沉寂量化“折戟”

期货私募9月业绩日前出炉,列入统计范围的329只单账户产品9月平均收益率为0.41%,较8月的0.83%略有下降;163只产品在9月实现正收益,占比49.54%,也不及8月的51.74%。单账户产品业绩整体有所下滑,同时产品业绩分化仍十分严重,极差超过200个百分点。而从交易品种和交易策略来看,9月2日中金所祭出股指期货新规之后,曾经最为活跃的交易品种失去了活力。期指参与人数一落千丈,同时也不再是为期货私募贡献收益的绝对主力。

《第一财经日报》记者发现,曾经“笑傲江湖”的量化策略也在近4个月内首次表现得不及主观策略,单账户量化产品平均业绩为-0.56%,不及主观策略产品的1.07%。量化策略折戟截至9月30日,期货资管网数据中心追踪到的有持续业绩记录的期货私募单账户数量共计329只。共有163只产品在9月实现正收益,占比49.54%。

而8月获得正收益的产品占比51.74%,9月单账户产品的业绩整体不如8月。此外,业绩分化仍然十分严重,徐磊执掌的“韦航进取增长”摘得9月业绩冠军,单月收益率翻倍,高达136.87%;而排在最后一位的“呆呆熊1号”则亏损66.86%。《第一财经日报》记者梳理发现,自股市震荡以来所向披靡的量化交易策略首次折戟,产品平均业绩在近几个月内首次不及主观策略。

在上述329只单账户管理期货策略产品中,以量化交易策略为主的产品有132只,占比40.12%,9月平均收益率为-0.56%;以主观策略为主的产品共196只,占比59.57%,本月平均收益率为1.07%,收益方面明显优于量化策略。而过去几个月内,量化策略产品表现却十分突出。

数据显示,6月市场巨幅调整,期货私募普遍业绩不佳,采用量化策略和主观策略的单账户产品平均收益率双双告负,分别为-1.46%和-4.38%,但量化策略仍略胜一筹;7月量化策略单账户产品的平均收益率达12.32%,主观策略产品平均收益率仅为0.01%;8月量化策略依旧领先,单账户产品平均收益率为2.59%,主观策略产品平均收益率为-0.4%。

 

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